Os bancos têm adequada capacidade para suportar efeitos de choques de cenários adversos, bem como de mudanças abruptas nas taxas de juros e de câmbio, na inadimplência ou nos preços dos imóveis residenciais, avalia Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado hoje (1º) pelo Banco Central (BC).

Em junho de 2015, o Índice de Basileia dos bancos no Brasil atingiu 16,3%, redução de 0,4 ponto percentual. Esse percentual indica a capacidade do banco de emprestar, levando-se em consideração os recursos próprios e a ponderação de riscos de perdas. O índice é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basileia. No Brasil, o índice mínimo é 11%, ou seja, para cada R$ 100 emprestados, os bancos devem ter R$ 11 de capital. O Comitê de Basileia estabelece o percentual mínimo de 8%.

Segundo o relatório, essa redução no índice, em junho, foi influenciado por ajustes prudenciais progressivos para a adoção completa das regras de Basileia III. Essas regras buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras de absorver choques, fortalecendo a estabilidade financeira e a promoção do crescimento econômico sustentável. A implementação das novas regras no Brasil começou em outubro de 2013 e segue o cronograma internacional acordado até a conclusão do processo, em janeiro de 2022.

“Os principais fatores de risco que podem impactar ainda mais o mercado de crédito e a inadimplência estão associados aos efeitos de uma eventual deterioração mais significativa dos ambientes econômicos interno e externo, gerando pressões adicionais sobre emprego e renda das famílias e sobre custos e receitas das empresas”, diz o BC, no relatório.

Segundo o BC, novos pedidos de recuperação judicial de empresas como as envolvidas na operação Lava Jato e o endividamento das empresas em moeda estrangeira são exemplos de situações que demandam atenção especial. No caso do endividamento em moeda estrangeira, o BC ressalta as operações de proteção (hedge) adotadas pelas empresas reduzem esse risco.

No relatório, o BC também diz que a rentabilidade do sistema bancário aumentou, influenciada por maiores margens de intermediação (a diferença entre o ganho com empréstimos e os gastos para se financiarem). “Em ambiente de condições econômicas adversas, os bancos enfrentam maiores perdas com provisões [recursos reservados para caso de inadimplência]. Entretanto, seguem direcionando esforços para ganhos de eficiência e buscando fontes diversas de receita, com incremento de rendas advindas do segmento de seguros, serviços, meios de pagamento e ampliação de outros resultados de participação societária na formação do lucro líquido”, acrescenta.